2017年11月22日下午，浙江大学张荣茂教授应学院邀请做客数学讲坛，在BWIN必赢201报告厅为学院师生做了题为“Efficient Estimation for Structure Break Model”的学术讲座。

张教授首先以股票为例，时间跨度变长，股票的数据结构就会发生变化，引出报告主题——“结构变化模型”。随后讲述结构变化模型在当今社会的应用，比如气候变化、医学影像、疾病控制、PM2.5影响度等，强调研究此模型的重要意义。紧接着说明确定此模型过程中存在的难题，如何估计系数、如何确定临界情况、如何进行时间分段。然后提出解决方法，变点模型和门限回归模型相结合，衍生出一种崭新的结构变化模型，为方便在场师生理解，板书进行公式推导。最后进行模型有效性的验证，结果显示软件运行速度仅有20s，AIC的值也很小，各方面均比现有其他模型更有效。

张教授善于举例，通过房地产、股票、山猫和野兔等一个个例子使乏味枯燥、不易理解的理论知识立即变得生动活泼、通俗易懂起来，关于结构变化模型的报告使在场师生大开眼界、受益匪浅。报告结束后，公司刘展老师向张教授请教他所研究的结构变化模型中AIC准则的计算方法，张教授就此做出详细解答。

报告人简介：张荣茂博士，教授、博士生导师、浙江大学数学系统计研究所副所长，主要从事随机场的渐近理论和非平稳时间序列的研究，在国际重要SCI杂志发表论文30多篇，任《Journal of the Korean Statistical Society》等杂志编委。2004年在浙江大学获得博士学位，2004年7月-2006年6月在北京大学数学学院概率统计系从事博士后研究，2006年至今在浙江大学工作。多次访问香港科大、香港中文大学，2014年5月-2015年5月在伦敦政治经济学院访问。研究兴趣为：大样本统计理论、非线性金融时间序列、经验似然估计、非参数统计、空间数据分析。